Сравнение POWR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
POWR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.81% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и DGRO
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
POWR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
POWR
DGRO
Сравнение POWR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.48 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.80 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между POWR и DGRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и DGRO
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и DGRO
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -35.10% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -10.92% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -19.31% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -35.10% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.70% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -3.48% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.37% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и DGRO
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.57% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 7.21% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 14.47% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 13.84% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 16.63% | +9.01% |