Сравнение POSKX с SWHGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и SWHGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции SWHGX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.54% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и SWHGX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWHGX в 0.39%.
Доходность на риск
POSKX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
POSKX
SWHGX
Сравнение POSKX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.76 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.29 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и SWHGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и SWHGX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности SWHGX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и SWHGX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, примерно равная максимальной просадке SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SWHGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -49.19% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -9.78% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -25.63% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -29.77% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.31% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.21% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.08% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и SWHGX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.74% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 7.61% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 13.38% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.53% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 14.23% | +4.65% |