PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с SOXX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между POSKX и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.49

SOXX:

-0.27

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.48

SOXX:

-0.08

Коэф-т Омега

POSKX:

0.92

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.37

SOXX:

-0.27

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.97

SOXX:

-0.60

Индекс Язвы

POSKX:

12.55%

SOXX:

18.69%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.07%

SOXX:

43.81%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

POSKX:

-21.43%

SOXX:

-22.09%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.23% против 21.56% соответственно.

POSKX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-12.31%

3 года

-1.05%

5 лет

4.67%

10 лет

4.23%

SOXX

С начала года

-4.40%

1 месяц

23.34%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-11.96%

3 года

16.72%

5 лет

21.39%

10 лет

21.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий POSKX и SOXX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и SOXX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SOXX в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.10%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и SOXX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и SOXX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 5.91%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...