PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POSKX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.12%
1,154.96%
POSKX
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.12

SOXX:

-0.20

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.31

SOXX:

0.01

Коэф-т Омега

POSKX:

1.04

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.12

SOXX:

-0.21

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.48

SOXX:

-0.50

Индекс Язвы

POSKX:

5.12%

SOXX:

17.27%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.87%

SOXX:

43.49%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

POSKX:

-11.09%

SOXX:

-30.69%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.11% против 20.64% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.32%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-6.27%

1 год

1.31%

5 лет

15.05%

10 лет

10.11%

SOXX

С начала года

-14.95%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-11.66%

5 лет

20.05%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и SOXX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.12
SOXX: -0.20
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.31
SOXX: 0.01
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.04
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.12
SOXX: -0.21
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POSKX: 0.48
SOXX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.20
POSKX
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и SOXX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности SOXX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
19.15%18.13%10.14%12.13%9.37%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%2.81%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и SOXX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.09%
-30.69%
POSKX
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и SOXX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 14.46%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
26.06%
POSKX
SOXX