Сравнение POSKX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.24% против 23.12% соответственно.
POSKX
13.48%
-2.02%
3.13%
21.57%
11.94%
11.24%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| POSKX | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 34.29% |
| Макс. просадка | -50.18% | -70.21% |
| Текущая просадка | -3.51% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и SOXX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между POSKX и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POSKX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и SOXX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.07% | 1.21% | 1.29% | 0.70% | 1.37% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.18% | 1.03% | 1.31% | 1.14% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и SOXX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и SOXX
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 3.96%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.