Сравнение POSKX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.21% против 28.39% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и SOXX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
POSKX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
POSKX
SOXX
Сравнение POSKX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.63 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.44 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 16.46 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и SOXX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и SOXX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -70.21% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -18.27% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -45.75% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -45.75% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -7.95% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -20.10% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.92% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и SOXX
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.83% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 26.41% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 40.12% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 35.48% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 32.98% | -14.10% |