PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PORTX с VMVFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.88%/yr vs 9.65%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности PORTX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PORTX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции VMVFX немного отстают с 9.65%.

PORTX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.92%
1 год
-0.79%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.88%

VMVFX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.63%
1 год
13.49%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PORTX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		5.75%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.18%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between PORTX and VMVFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PORTX and VMVFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLXPORTX с VFIAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с NOINX

Доходность на риск

PORTX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PORTXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.79

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.55

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.00

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

7.72

-7.84

PORTX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PORTX и VMVFX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORTXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-33.09%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-6.27%

-14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-7.96%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-13.02%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-33.09%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-1.10%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-2.82%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

1.62%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и VMVFX

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORTXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.39%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

5.46%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

7.01%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

10.77%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

12.46%

+5.67%

Сравнение комиссий PORTX и VMVFX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и VMVFX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.22%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

PORTX and VMVFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PORTX has higher volatility (4.69%) compared to VMVFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs VMVFX's -33.09%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PORTX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор