PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с PHM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или PHM.

Корреляция

Корреляция между TREX и PHM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

PHM:

-0.35

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

PHM:

-0.29

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

PHM:

0.97

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

PHM:

-0.31

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

PHM:

-0.61

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

PHM:

19.29%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

PHM:

34.08%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

PHM:

-30.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

PHM:

$20.72B

EPS

TREX:

$1.83

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

PHM:

7.24

Коэффициент PEG

TREX:

1.17

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

PHM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 16.87% против 19.68% соответственно.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

PHM

С начала года

-5.70%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-12.30%

5 лет

29.80%

10 лет

19.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и PHM

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TREX и PHM

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и PHM

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
339.99M
3.89B
(TREX) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.5%
30.2%
(TREX) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.