Сравнение TREX с PHM
TREX (Trex Company, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TREX returned 13.92%/yr vs 21.69%/yr for PHM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 13.92% против 21.69% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
PHM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.69%
Сравнение доходности по годам TREX и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
PHM PulteGroup, Inc. | 1.03% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between TREX and PHM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, TREX and PHM have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.22B
PHM:
$22.92B
TREX:
$1.80
PHM:
$10.36
TREX:
22.34
PHM:
11.41
TREX:
61.42
PHM:
0.81
TREX:
3.63
PHM:
1.38
TREX:
4.24
PHM:
1.77
TREX:
$1.18B
PHM:
$16.83B
TREX:
$461.26M
PHM:
$4.39B
TREX:
$308.51M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. PHM — Ранг доходности на риск
TREX
PHM
Сравнение TREX c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.75 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.49 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.50 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и PHM
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -92.40% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -22.60% | -33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -38.01% | -31.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -38.01% | -40.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -62.11% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -19.72% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -35.49% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 11.38% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и PHM
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 7.75% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 23.18% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 33.97% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 34.63% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 36.45% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и PHM
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.81% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и PHM
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and PHM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.18%) compared to PHM (7.75%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор