Сравнение TREX с PHM
TREX (Trex Company, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TREX returned 17.27%/yr vs 23.82%/yr for PHM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 42.47%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.27% против 23.82% соответственно.
TREX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 42.47%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- -9.64%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- 17.27%
PHM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение доходности по годам TREX и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 42.47% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
PHM PulteGroup, Inc. | 16.31% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between TREX and PHM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.41 |
The correlation between TREX and PHM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$5.25B
PHM:
$26.33B
TREX:
$1.80
PHM:
$10.36
TREX:
27.83
PHM:
13.10
TREX:
76.50
PHM:
0.93
TREX:
4.52
PHM:
1.59
TREX:
5.28
PHM:
2.03
TREX:
$1.18B
PHM:
$16.83B
TREX:
$461.26M
PHM:
$4.39B
TREX:
$308.51M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. PHM — Ранг доходности на риск
TREX
PHM
Сравнение TREX c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.74 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX и PHM
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -92.40% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -22.60% | -33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -38.01% | -31.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -38.01% | -40.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -62.11% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -7.58% | -56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -35.46% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.00% | 11.77% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и PHM
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 11.27% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 24.97% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 34.95% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.52% | 34.94% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 36.57% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и PHM
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.74% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и PHM
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and PHM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (16.04%) compared to PHM (11.27%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор