PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POOL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение POOL с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или VOO.

Доходность

Сравнение доходности POOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.48

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.60

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

POOL:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.36

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.44

VOO:

2.13

Индекс Язвы

POOL:

12.03%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

POOL:

33.20%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

POOL:

-45.39%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.60% против 12.64% соответственно.

POOL

С начала года

-10.66%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-16.89%

1 год

-15.39%

3 года

-6.89%

5 лет

6.01%

10 лет

17.60%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pool Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и VOO

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.60%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок POOL и VOO

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и VOO

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...