PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POOL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности POOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,740.96%
569.79%
POOL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.55

VOO:

0.59

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.63

VOO:

0.94

Коэф-т Омега

POOL:

0.92

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.37

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.47

VOO:

2.34

Индекс Язвы

POOL:

12.06%

VOO:

4.80%

Дневная вол-ть

POOL:

32.53%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

POOL:

-46.78%

VOO:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.27% соответственно.


POOL

С начала года

-12.94%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-19.64%

1 год

-19.55%

5 лет

6.79%

10 лет

17.50%

VOO

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.97%

5 лет

15.75%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.53
POOL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и VOO

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.62%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок POOL и VOO

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.78%
-8.16%
POOL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и VOO

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.10%
11.23%
POOL
VOO