PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с SPSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, PONPX returned 4.60%/yr vs 11.30%/yr for SPSM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.30% соответственно.

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between PONPX and SPSM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.29

The correlation between PONPX and SPSM shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

PONPX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONPXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.95

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.80

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.96

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.39

-6.30

PONPX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONPX и SPSM

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-42.89%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.72%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-27.94%

+24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-27.94%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-42.89%

+29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.91%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.59%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и SPSM

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.67%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.14%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

11.96%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

17.69%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.45%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

23.00%

-18.75%

Сравнение комиссий PONPX и SPSM

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и SPSM

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and SPSM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (5.14%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs SPSM's -42.89%.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор