PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PONPX управляется PIMCO. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.52% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PONPX и PISIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.75

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.00

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.71

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

2.76

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.75

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.53

+1.30

Корреляция

Корреляция между PONPX и PISIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PISIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PISIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-57.47%

+44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-12.41%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-18.93%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-35.44%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-9.35%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-7.23%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.48%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.44%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.37%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.48%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

13.92%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

14.54%

-10.35%