PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PONPX управляется PIMCO. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.59% против 8.38% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PONPX и PFN

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.19

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.33

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.26

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

1.01

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.19

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.46

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.28

+1.54

Корреляция

Корреляция между PONPX и PFN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PFN

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PFN

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-80.08%

+66.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.77%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-33.45%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-45.70%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.29%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-11.89%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.81%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.56%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

8.40%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

13.35%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

14.75%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

18.16%

-13.97%