PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PCRIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

PONPX управляется PIMCO. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-0.20%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		22.73%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 4.69% против -1.79% соответственно.

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.93%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

PCRIX

1 день
1.48%
1 месяц
8.79%
С начала года
22.73%
6 месяцев
25.58%
1 год
31.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX

Сравнение комиссий PONPX и PCRIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.27

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.13

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.44

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.22

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

-0.07

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

-0.11

+1.95

Корреляция

Корреляция между PONPX и PCRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PCRIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PCRIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.87%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.13%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PCRIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-88.17%

+74.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-7.12%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-78.15%

+64.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-78.15%

+64.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-80.35%

+78.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-51.61%

+50.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.15%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.32%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

13.38%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

16.72%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

35.74%

-30.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

27.17%

-22.98%