PortfoliosLab logo
Сравнение PONPX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и JEPIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.46%
61.81%
PONPX
JEPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

JEPIX:

0.34

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

JEPIX:

0.58

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

JEPIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

JEPIX:

0.36

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

JEPIX:

1.60

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

JEPIX:

3.00%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

JEPIX:

14.13%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

JEPIX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -3.46%.


PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и JEPIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.


График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.15
JEPIX: 0.34
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.30
JEPIX: 0.58
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.44
JEPIX: 1.09
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.14
JEPIX: 0.36
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.43
JEPIX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
0.34
PONPX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JEPIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности JEPIX в 7.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JEPIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-7.36%
PONPX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JEPIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.97%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
11.40%
PONPX
JEPIX