PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

PONPX управляется PIMCO. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%1.23%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий PONPX и JEPIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

PONPX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.51

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.82

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.82

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

3.77

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.48

+1.34

Корреляция

Корреляция между PONPX и JEPIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JEPIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JEPIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-32.63%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.49%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-13.67%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.53%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.19%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JEPIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.12%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

6.74%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

13.80%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

11.41%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

14.85%

-10.66%