PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с IQLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Over the past 10 years, PONPX returned 4.60%/yr vs 10.17%/yr for IQLT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 4.60% против 10.17% соответственно.

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between PONPX and IQLT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.37

The correlation between PONPX and IQLT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

PONPX vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONPXIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.13

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.67

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.63

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

6.18

+0.90

PONPX vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONPX и IQLT

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-32.21%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.38%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-13.18%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-30.24%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-32.21%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.04%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-6.21%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.74%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и IQLT

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.67%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.41%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

12.72%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

15.00%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

16.55%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

17.00%

-12.75%

Сравнение комиссий PONPX и IQLT

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и IQLT

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности IQLT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and IQLT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.41%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs IQLT's -32.21%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор