PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с FNSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

PONPX управляется PIMCO. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-0.82%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%0.56%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.14%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 0.14%.

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.46%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.61%

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.07%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий PONPX и FNSOX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PONPX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.87

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.76

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

10.19

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.84

+0.98

Корреляция

Корреляция между PONPX и FNSOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FNSOX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FNSOX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.45%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.40%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FNSOX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-8.92%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.47%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-8.77%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.83%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.75%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FNSOX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.84%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.37%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

2.22%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.86%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

2.48%

+1.71%