PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POMIX с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POMIX с PRHSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POMIX (T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both mutual funds - POMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, POMIX returned 14.74%/yr vs 9.98%/yr for PRHSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POMIX charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.98% соответственно.

POMIX

1 день
0.24%
1 месяц
5.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.93%
1 год
29.15%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.74%

PRHSX

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.57%
1 год
17.50%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.69%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POMIX и PRHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		12.01%17.09%23.48%26.38%-19.64%25.39%19.82%30.95%-5.57%19.09%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-5.20%17.75%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%

Correlation

The correlation between POMIX and PRHSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.76

Over the past year, the correlation between POMIX and PRHSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с POMIX:
POMIX с PREIXPOMIX с VTSAXPOMIX с VTIPOMIX с PREFXPOMIX с TRRJXPOMIX с PEXMXPOMIX с TRRNX
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Доходность на риск

POMIX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POMIX
Ранг доходности на риск POMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POMIX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POMIXPRHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.17

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.77

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.41

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

4.07

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POMIX vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POMIXPRHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.17

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PRHSX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PRHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POMIXPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-42.96%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.81%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-21.00%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.61%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-28.97%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.17%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.75%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.44%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PRHSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что POMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POMIXPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.89%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.96%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.45%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.25%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.26%

-0.74%

Сравнение комиссий POMIX и PRHSX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PRHSX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PRHSX в 12.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.90%2.13%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.91%2.89%0.20%2.41%2.08%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		12.76%12.09%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%

Часто задаваемые вопросы

POMIX and PRHSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRHSX has higher volatility (4.89%) compared to POMIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, POMIX dropped -55.54% vs PRHSX's -42.96%.

POMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POMIX и PRHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор