PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.13%
14.45%
PREFX
SWLGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность 31.33%, а SWLGX немного ниже – 30.28%.


PREFX

С начала года

31.33%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

14.13%

1 год

36.39%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

SWLGX

С начала года

30.28%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

14.45%

1 год

36.49%

5 лет (среднегодовая)

19.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PREFXSWLGX
Коэф-т Шарпа2.162.15
Коэф-т Сортино2.852.81
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара2.472.75
Коэф-т Мартина12.2710.77
Индекс Язвы2.94%3.35%
Дневная вол-ть16.67%16.74%
Макс. просадка-56.70%-32.69%
Текущая просадка-1.70%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и SWLGX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PREFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.162.15
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.852.81
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.472.75
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2710.77
PREFX
SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.15
PREFX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и SWLGX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и SWLGX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.47%
PREFX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и SWLGX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.48% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.58%
PREFX
SWLGX