Сравнение PREFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWLGX.
Основные характеристики
| PREFX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.47% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 41.51% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.41% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.65 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 16.58% |
| Макс. просадка | -56.70% | -32.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWLGX
С начала года, PREFX показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWLGX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWLGX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWLGX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWLGX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.