Сравнение PREFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWLGX.
Основные характеристики
PREFX | SWLGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.58% | 20.79% |
Дох-ть за 1 год | 33.90% | 33.09% |
Дох-ть за 3 года | 6.03% | 9.33% |
Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 18.85% |
Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 17.01% | 17.01% |
Макс. просадка | -56.70% | -32.69% |
Текущая просадка | -3.37% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWLGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность 21.58%, а SWLGX немного ниже – 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWLGX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWLGX
Дивидендная доходность PREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SWLGX в 0.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.50% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% | 2.27% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWLGX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWLGX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.