PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POMIXPIEQX
Дох-ть с нач. г.24.60%6.73%
Дох-ть за 1 год37.53%18.28%
Дох-ть за 3 года8.20%1.95%
Дох-ть за 5 лет14.79%6.12%
Дох-ть за 10 лет12.56%5.39%
Коэф-т Шарпа2.901.29
Коэф-т Сортино3.921.92
Коэф-т Омега1.541.24
Коэф-т Кальмара4.071.60
Коэф-т Мартина19.257.21
Индекс Язвы1.97%2.44%
Дневная вол-ть13.11%13.64%
Макс. просадка-55.54%-60.73%
Текущая просадка0.00%-6.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POMIX и PIEQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PIEQX

С начала года, POMIX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у PIEQX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PIEQX по среднегодовой доходности: 12.56% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
1.22%
POMIX
PIEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PIEQX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIEQX в 0.29%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21

Сравнение коэффициента Шарпа POMIX и PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
1.29
POMIX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PIEQX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PIEQX в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PIEQX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.51%
POMIX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PIEQX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.40%
POMIX
PIEQX