PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POMIX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PIEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.76%
-2.63%
POMIX
PIEQX

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у PIEQX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PIEQX по среднегодовой доходности: 12.49% против 4.95% соответственно.


POMIX

С начала года

26.05%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.47%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

PIEQX

С начала года

4.62%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

11.04%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Основные характеристики


POMIXPIEQX
Коэф-т Шарпа2.580.81
Коэф-т Сортино3.491.24
Коэф-т Омега1.481.15
Коэф-т Кальмара3.901.24
Коэф-т Мартина16.843.68
Индекс Язвы1.99%3.00%
Дневная вол-ть12.95%13.62%
Макс. просадка-55.54%-60.73%
Текущая просадка-0.26%-8.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PIEQX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIEQX в 0.29%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POMIX и PIEQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POMIX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.580.81
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.491.24
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.15
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.901.24
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.843.68
POMIX
PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
0.81
POMIX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PIEQX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PIEQX в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.87%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PIEQX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-8.37%
POMIX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PIEQX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
3.63%
POMIX
PIEQX