PortfoliosLab logo
Сравнение POMIX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POMIX и PIEQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности POMIX и PIEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
527.61%
207.38%
POMIX
PIEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POMIX:

0.46

PIEQX:

0.72

Коэф-т Сортино

POMIX:

0.77

PIEQX:

1.09

Коэф-т Омега

POMIX:

1.11

PIEQX:

1.15

Коэф-т Кальмара

POMIX:

0.46

PIEQX:

0.89

Коэф-т Мартина

POMIX:

1.87

PIEQX:

2.56

Индекс Язвы

POMIX:

4.85%

PIEQX:

4.77%

Дневная вол-ть

POMIX:

19.79%

PIEQX:

16.94%

Макс. просадка

POMIX:

-55.54%

PIEQX:

-61.04%

Текущая просадка

POMIX:

-11.20%

PIEQX:

-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, POMIX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PIEQX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции POMIX превзошли акции PIEQX по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.09% соответственно.


POMIX

С начала года

-6.93%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-6.00%

1 год

7.69%

5 лет

14.77%

10 лет

10.59%

PIEQX

С начала года

10.77%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.85%

1 год

11.11%

5 лет

11.87%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POMIX и PIEQX

POMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIEQX в 0.29%.


График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIEQX: 0.29%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POMIX и PIEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

PIEQX
Ранг риск-скорректированной доходности PIEQX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POMIX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POMIX: 0.46
PIEQX: 0.72
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POMIX: 0.77
PIEQX: 1.09
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POMIX: 1.11
PIEQX: 1.15
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POMIX: 0.46
PIEQX: 0.89
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POMIX: 1.87
PIEQX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа POMIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PIEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POMIX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.72
POMIX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POMIX и PIEQX

Дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PIEQX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.15%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.61%2.89%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%

Просадки

Сравнение просадок POMIX и PIEQX

Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-1.19%
POMIX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности POMIX и PIEQX

T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
10.95%
POMIX
PIEQX