PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXVTIAX
Дох-ть с нач. г.6.73%8.92%
Дох-ть за 1 год18.28%19.52%
Дох-ть за 3 года1.95%1.25%
Дох-ть за 5 лет6.12%5.78%
Дох-ть за 10 лет5.39%5.21%
Коэф-т Шарпа1.291.57
Коэф-т Сортино1.922.22
Коэф-т Омега1.241.28
Коэф-т Кальмара1.601.28
Коэф-т Мартина7.219.00
Индекс Язвы2.44%2.09%
Дневная вол-ть13.64%12.03%
Макс. просадка-60.73%-35.83%
Текущая просадка-6.51%-4.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и VTIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и VTIAX

С начала года, PIEQX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции VTIAX немного отстают с 5.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
3.85%
PIEQX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и VTIAX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.00

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.57
PIEQX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и VTIAX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.91%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и VTIAX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-4.85%
PIEQX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и VTIAX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.11%
PIEQX
VTIAX