PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-0.22%
PIEQX
VTIAX

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 4.98%, а акции VTIAX немного отстают с 4.77%.


PIEQX

С начала года

4.17%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-2.75%

1 год

10.71%

5 лет (среднегодовая)

5.77%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

VTIAX

С начала года

6.38%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.62%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

Основные характеристики


PIEQXVTIAX
Коэф-т Шарпа0.751.01
Коэф-т Сортино1.161.45
Коэф-т Омега1.141.18
Коэф-т Кальмара1.151.08
Коэф-т Мартина3.544.96
Индекс Язвы2.90%2.45%
Дневная вол-ть13.63%12.05%
Макс. просадка-60.73%-35.83%
Текущая просадка-8.76%-7.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и VTIAX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и VTIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.751.01
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.161.45
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.18
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.151.08
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.544.96
PIEQX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
1.01
PIEQX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и VTIAX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VTIAX в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.89%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.98%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и VTIAX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.76%
-7.07%
PIEQX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и VTIAX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.53%
PIEQX
VTIAX