PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77958A1079
CUSIP77958A107
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 нояб. 2000 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия PIEQX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PIEQX с PSILX, PIEQX с POMIX, PIEQX с PRSIX, PIEQX с PRSNX, PIEQX с SWISX, PIEQX с VTIAX, PIEQX с PREIX, PIEQX с FSPSX, PIEQX с PRDGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price International Equity Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
14.05%
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price International Equity Index Fund показал доход в 5.06% с начала года и 15.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price International Equity Index Fund составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.06%25.45%
1 месяц-5.42%2.91%
6 месяцев-2.09%14.05%
1 год15.88%35.64%
5 лет (среднегодовая)5.94%14.13%
10 лет (среднегодовая)5.13%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%2.90%3.25%-3.21%5.20%-2.08%2.86%3.43%0.69%-5.51%5.06%
20238.59%-2.98%3.14%2.77%-3.94%4.45%2.75%-4.02%-3.59%-3.10%8.54%5.38%18.07%
2022-3.79%-3.05%-0.13%-6.50%1.97%-9.02%5.15%-5.98%-9.42%5.92%13.65%-1.88%-14.54%
2021-1.45%2.47%2.34%2.93%3.71%-1.43%0.85%1.50%-3.31%3.06%-4.51%4.81%11.02%
2020-2.97%-7.50%-14.56%6.81%5.52%3.43%2.21%4.79%-1.84%-3.76%14.91%5.06%9.21%
20196.73%2.10%0.61%2.81%-5.31%6.00%-2.28%-1.96%3.14%3.49%1.08%3.42%20.95%
20185.12%-5.14%-0.49%1.53%-2.20%-1.62%2.50%-2.09%0.92%-8.46%0.39%-5.02%-14.29%
20173.58%1.23%3.09%2.60%3.77%0.22%2.74%-0.00%2.37%1.97%0.90%1.34%26.48%
2016-5.63%-3.38%7.28%1.80%-0.17%-2.37%4.33%0.58%1.32%-2.12%-1.91%2.38%1.44%
20150.97%5.87%-1.29%4.16%-0.37%-2.82%1.22%-7.24%-4.06%6.70%-0.87%-2.05%-0.70%
2014-4.36%5.72%-0.51%1.32%1.67%1.07%-2.26%0.14%-4.04%-0.53%0.08%-3.93%-5.92%
20133.90%-1.00%0.59%4.78%-2.96%-2.72%5.25%-1.45%7.43%3.12%0.74%1.34%20.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PIEQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PIEQX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price International Equity Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
2.90
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price International Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.47$0.36$0.40$0.26$0.38$0.36$0.35$0.34$0.32$0.41$0.28

Дивидендный доход

2.86%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price International Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2013$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.97%
-0.29%
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price International Equity Index Fund показал максимальную просадку в 60.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price International Equity Index Fund составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.13195 июн. 2014 г.1657
-42.38%8 янв. 2001 г.54212 мар. 2003 г.4164 нояб. 2004 г.958
-35.24%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16919 нояб. 2020 г.710
-29.56%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35020 февр. 2024 г.616
-22.94%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price International Equity Index Fund составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.86%
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)