PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
3.57%
PIEQX
PRSNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIEQX показывает доходность 4.29%, а PRSNX немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.20% соответственно.


PIEQX

С начала года

4.29%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.70%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

PRSNX

С начала года

4.11%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


PIEQXPRSNX
Коэф-т Шарпа0.802.34
Коэф-т Сортино1.223.81
Коэф-т Омега1.151.48
Коэф-т Кальмара1.220.71
Коэф-т Мартина3.6813.59
Индекс Язвы2.95%0.63%
Дневная вол-ть13.62%3.67%
Макс. просадка-60.73%-19.82%
Текущая просадка-8.65%-4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRSNX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PIEQX и PRSNX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.802.34
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.223.81
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.48
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.220.71
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6813.59
PIEQX
PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.34
PIEQX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSNX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PRSNX в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.88%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.05%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSNX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
-4.24%
PIEQX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSNX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
0.94%
PIEQX
PRSNX