PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPRSNX
Дох-ть с нач. г.5.06%4.22%
Дох-ть за 1 год15.88%10.63%
Дох-ть за 3 года1.54%-1.09%
Дох-ть за 5 лет5.94%0.98%
Дох-ть за 10 лет5.13%2.23%
Коэф-т Шарпа1.162.76
Коэф-т Сортино1.734.68
Коэф-т Омега1.211.60
Коэф-т Кальмара1.550.80
Коэф-т Мартина6.2417.41
Индекс Язвы2.58%0.61%
Дневная вол-ть13.88%3.85%
Макс. просадка-60.73%-19.82%
Текущая просадка-7.97%-4.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PIEQX и PRSNX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSNX

С начала года, PIEQX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
3.68%
PIEQX
PRSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRSNX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.24
PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.41

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и PRSNX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
2.76
PIEQX
PRSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSNX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PRSNX в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.86%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSNX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.97%
-4.14%
PIEQX
PRSNX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSNX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
0.97%
PIEQX
PRSNX