PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXFSPSX
Дох-ть с нач. г.5.06%5.30%
Дох-ть за 1 год15.88%16.26%
Дох-ть за 3 года1.54%1.82%
Дох-ть за 5 лет5.94%5.97%
Дох-ть за 10 лет5.13%5.26%
Коэф-т Шарпа1.161.29
Коэф-т Сортино1.731.85
Коэф-т Омега1.211.23
Коэф-т Кальмара1.551.64
Коэф-т Мартина6.246.59
Индекс Язвы2.58%2.49%
Дневная вол-ть13.88%12.77%
Макс. просадка-60.73%-33.69%
Текущая просадка-7.97%-7.88%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и FSPSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и FSPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIEQX показывает доходность 5.06%, а FSPSX немного выше – 5.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции FSPSX немного впереди с 5.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.89%
PIEQX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и FSPSX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.24
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.59

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.29
PIEQX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и FSPSX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FSPSX в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.86%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.02%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и FSPSX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.97%
-7.88%
PIEQX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и FSPSX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 4.14% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.11%
PIEQX
FSPSX