PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIEQX и PRSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PIEQX с PRSIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIEQX или PRSIX.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIEQX:

0.80

PRSIX:

0.94

Коэф-т Сортино

PIEQX:

1.22

PRSIX:

1.31

Коэф-т Омега

PIEQX:

1.17

PRSIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PIEQX:

1.01

PRSIX:

0.70

Коэф-т Мартина

PIEQX:

2.91

PRSIX:

4.35

Индекс Язвы

PIEQX:

4.77%

PRSIX:

1.56%

Дневная вол-ть

PIEQX:

16.99%

PRSIX:

7.37%

Макс. просадка

PIEQX:

-61.04%

PRSIX:

-32.91%

Текущая просадка

PIEQX:

0.00%

PRSIX:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 3.10% соответственно.

PIEQX

С начала года

17.97%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

16.67%

1 год

13.54%

3 года

11.34%

5 лет

11.35%

10 лет

5.94%

PRSIX

С начала года

3.18%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.83%

3 года

4.87%

5 лет

3.42%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Сравнение комиссий PIEQX и PRSIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIEQX и PRSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQX
Ранг риск-скорректированной доходности PIEQX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIEQX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PRSIX в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		2.45%2.89%3.01%2.67%3.15%1.71%2.75%2.99%2.63%2.90%2.69%3.33%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		3.77%3.93%3.77%5.64%7.63%3.77%3.70%5.27%3.89%2.22%4.56%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки PRSIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...