PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEQX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIEQX с PRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIEQX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		1.00%31.37%3.40%18.07%-14.54%11.02%9.21%21.04%-14.29%23.44%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.40% соответственно.

PIEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.00%
6 месяцев
4.72%
1 год
22.75%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.50%

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с PIEQX:
PIEQX с PSILXPIEQX с VTIAXPIEQX с POMIXPIEQX с PRSNXPIEQX с PREIXPIEQX с FSPSXPIEQX с PRWAX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAXPRSIX с FXAIX

Сравнение комиссий PIEQX и PRSIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund

Доходность на риск

PIEQX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQX
Ранг доходности на риск PIEQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEQX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.71

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEQX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между PIEQX и PRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PRSIX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		3.16%3.19%2.89%3.00%2.67%3.15%1.71%2.82%2.99%0.21%2.90%2.69%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEQXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-30.00%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-5.59%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-18.69%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-19.28%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-3.78%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-2.83%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.32%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEQXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.10%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

4.53%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

7.22%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

7.00%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

7.37%

+9.34%