PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPRSIX
Дох-ть с нач. г.6.86%10.23%
Дох-ть за 1 год18.10%17.31%
Дох-ть за 3 года2.12%1.79%
Дох-ть за 5 лет6.24%5.51%
Дох-ть за 10 лет5.31%5.48%
Коэф-т Шарпа1.363.19
Коэф-т Сортино2.004.85
Коэф-т Омега1.251.66
Коэф-т Кальмара1.761.76
Коэф-т Мартина7.3722.35
Индекс Язвы2.53%0.80%
Дневная вол-ть13.79%5.58%
Макс. просадка-60.73%-29.56%
Текущая просадка-6.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PIEQX и PRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSIX

С начала года, PIEQX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции PRSIX немного впереди с 5.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
5.71%
PIEQX
PRSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRSIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.37
PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 22.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.35

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и PRSIX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PRSIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
3.19
PIEQX
PRSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PRSIX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.81%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSIX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.40%
0
PIEQX
PRSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
1.39%
PIEQX
PRSIX