PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
4.40%
PIEQX
PRSIX

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PRSIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.33% соответственно.


PIEQX

С начала года

4.62%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-3.20%

1 год

10.75%

5 лет (среднегодовая)

5.89%

10 лет (среднегодовая)

5.03%

PRSIX

С начала года

9.25%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

4.08%

1 год

13.93%

5 лет (среднегодовая)

5.27%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

Основные характеристики


PIEQXPRSIX
Коэф-т Шарпа0.822.61
Коэф-т Сортино1.253.86
Коэф-т Омега1.151.51
Коэф-т Кальмара1.251.72
Коэф-т Мартина3.9317.65
Индекс Язвы2.85%0.81%
Дневная вол-ть13.62%5.49%
Макс. просадка-60.73%-29.56%
Текущая просадка-8.37%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRSIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PIEQX и PRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.61
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.253.86
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.51
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.251.72
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9317.65
PIEQX
PRSIX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PRSIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.61
PIEQX
PRSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRSIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PRSIX в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.87%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.63%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRSIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSIX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.37%
-0.89%
PIEQX
PRSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRSIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
1.49%
PIEQX
PRSIX