Сравнение PIEQX с PRSIX
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - PIEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PIEQX returned 9.00%/yr vs 6.85%/yr for PRSIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PIEQX charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.
Доходность
Сравнение доходности PIEQX и PRSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 6.85% соответственно.
PIEQX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.00%
PRSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам PIEQX и PRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 9.41% | 31.37% | 3.40% | 18.07% | -14.54% | 11.02% | 9.21% | 21.04% | -14.29% | 23.44% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.79% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
Correlation
The correlation between PIEQX and PRSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between PIEQX and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск
PIEQX
PRSIX
Сравнение PIEQX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQX | PRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.90 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 12.96 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.49 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQX и PRSIX
Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -30.00% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -5.02% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -6.80% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -18.69% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -19.28% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -2.82% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.12% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQX и PRSIX
T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQX | PRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.92% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 4.89% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 5.83% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 7.05% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 7.41% | +9.36% |
Сравнение комиссий PIEQX и PRSIX
PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQX и PRSIX
Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности PRSIX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 2.92% | 3.19% | 2.89% | 3.00% | 2.67% | 3.15% | 1.71% | 2.82% | 2.99% | 0.21% | 2.90% | 2.69% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.84% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQX and PRSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQX has higher volatility (4.78%) compared to PRSIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PIEQX dropped -60.73% vs PRSIX's -30.00%.
PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQX и PRSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор