PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPREIX
Дох-ть с нач. г.5.06%26.72%
Дох-ть за 1 год15.88%37.33%
Дох-ть за 3 года1.54%10.05%
Дох-ть за 5 лет5.94%15.75%
Дох-ть за 10 лет5.13%13.21%
Коэф-т Шарпа1.163.03
Коэф-т Сортино1.734.04
Коэф-т Омега1.211.57
Коэф-т Кальмара1.554.40
Коэф-т Мартина6.2419.89
Индекс Язвы2.58%1.87%
Дневная вол-ть13.88%12.27%
Макс. просадка-60.73%-55.32%
Текущая просадка-7.97%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIEQX и PREIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PREIX

С начала года, PIEQX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
14.70%
PIEQX
PREIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PREIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.24
PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 19.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.89

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и PREIX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
3.03
PIEQX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PREIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PREIX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.86%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PREIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.97%
-0.28%
PIEQX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PREIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.85%
PIEQX
PREIX