PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PSILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPSILX
Дох-ть с нач. г.6.73%7.80%
Дох-ть за 1 год18.28%18.04%
Дох-ть за 3 года1.95%-0.97%
Дох-ть за 5 лет6.12%4.67%
Дох-ть за 10 лет5.39%5.04%
Коэф-т Шарпа1.291.43
Коэф-т Сортино1.922.05
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара1.600.90
Коэф-т Мартина7.218.04
Индекс Язвы2.44%2.19%
Дневная вол-ть13.64%12.26%
Макс. просадка-60.73%-61.38%
Текущая просадка-6.51%-5.21%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и PSILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PSILX

С начала года, PIEQX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PSILX по среднегодовой доходности: 5.39% против 5.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
2.61%
PIEQX
PSILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PSILX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.


PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21
PSILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSILX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSILX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSILX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSILX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSILX, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и PSILX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSILX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.43
PIEQX
PSILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PSILX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности PSILX в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
1.74%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PSILX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, примерно равная максимальной просадке PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PSILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-5.21%
PIEQX
PSILX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PSILX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.12%
PIEQX
PSILX