PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PSILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-1.62%
PIEQX
PSILX

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции PSILX по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.54% соответственно.


PIEQX

С начала года

4.62%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

11.04%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

PSILX

С начала года

5.13%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-1.62%

1 год

10.90%

5 лет (среднегодовая)

4.27%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

Основные характеристики


PIEQXPSILX
Коэф-т Шарпа0.810.89
Коэф-т Сортино1.241.30
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара1.240.67
Коэф-т Мартина3.684.08
Индекс Язвы3.00%2.67%
Дневная вол-ть13.62%12.27%
Макс. просадка-60.73%-61.38%
Текущая просадка-8.37%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PSILX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.


PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и PSILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.810.89
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.241.30
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.16
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.240.67
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.684.08
PIEQX
PSILX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSILX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
0.89
PIEQX
PSILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PSILX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PSILX в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.87%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
1.79%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PSILX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, примерно равная максимальной просадке PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PSILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.37%
-7.56%
PIEQX
PSILX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PSILX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.39%
PIEQX
PSILX