Сравнение POLIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.36% против 16.03% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и VUG
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
POLIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
POLIX
VUG
Сравнение POLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.81 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.31 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.11 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.96 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.81 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и VUG
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и VUG
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -50.68% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.53% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -35.61% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -35.61% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -13.20% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.13% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.66% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и VUG
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.00% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.65% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.68% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.23% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.38% | +0.41% |