Сравнение POLIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.41% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и SPMO
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
POLIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
POLIX
SPMO
Сравнение POLIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.06 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.60 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.96 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.90 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.06 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и SPMO
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и SPMO
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -30.95% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -12.70% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -22.74% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -30.95% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -7.31% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -4.66% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.60% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и SPMO
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 6.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.22% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.80% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.77% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.08% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.09% | +1.72% |