PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POLIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с PGEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POLIX (Polen Growth Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, POLIX returned -8.80% vs -1.66% for PGEIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. POLIX charges 0.96%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PGEIX с доходностью -5.22%.

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%9.55%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%

Correlation

The correlation between POLIX and PGEIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX

Доходность на риск

POLIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.04

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.20

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.04

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.11

-0.66

POLIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PGEIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и PGEIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-30.91%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-30.91%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-29.27%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.41%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

11.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и PGEIX

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

12.61%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

36.20%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

37.87%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

35.16%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

35.16%

-13.26%

Сравнение комиссий POLIX и PGEIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и PGEIX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and PGEIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs PGEIX's -30.91%.

PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор