PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с PBSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both mutual funds - PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital, while PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 43.12% for PBSIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 22.94%.

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBSIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
11.73%
С начала года
22.94%
1 год
43.12%
3 года*
13.62%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и PBSIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		22.94%25.49%

Correlation

The correlation between PGEIX and PBSIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between PGEIX and PBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DMCRX

Доходность на риск

PGEIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXPBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.03

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.42

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

11.07

-11.18

PGEIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и PBSIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и PBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-52.49%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-13.67%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-11.02%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-21.36%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

4.17%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и PBSIX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

10.02%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

24.17%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

31.09%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

29.24%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

27.71%

+7.45%

Сравнение комиссий PGEIX и PBSIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и PBSIX

Ни PGEIX, ни PBSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and PBSIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to PBSIX (10.02%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs PBSIX's -52.49%.

PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и PBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор