Сравнение PGEIX с POIIX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both mutual funds - PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital, while POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs -10.55% for POIIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и POIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGEIX показывает доходность -5.22%, а POIIX немного выше – -5.10%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGEIX и POIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -3.69% |
Correlation
The correlation between PGEIX and POIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between PGEIX and POIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск
PGEIX
POIIX
Сравнение PGEIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | POIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.48 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.00 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и POIIX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и POIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -38.81% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -22.05% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -19.95% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -10.24% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 10.70% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и POIIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Polen International Growth Fund (POIIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.24% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 17.01% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 20.50% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 20.14% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.73% | +16.43% |
Сравнение комиссий PGEIX и POIIX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии POIIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и POIIX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and POIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to POIIX (6.24%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs POIIX's -38.81%.
PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и POIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор