Сравнение PGEIX с CEMFX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 39.09% for CEMFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и CEMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 20.60%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMFX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 20.60%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам PGEIX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 20.60% | 29.64% |
Correlation
The correlation between PGEIX and CEMFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between PGEIX and CEMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
PGEIX
CEMFX
Сравнение PGEIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.15 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.95 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и CEMFX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и CEMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -39.30% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -12.41% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -6.50% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.56% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 3.92% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и CEMFX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.62% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 15.04% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 17.53% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 14.83% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 15.19% | +19.97% |
Сравнение комиссий PGEIX и CEMFX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и CEMFX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.08% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and CEMFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to CEMFX (5.62%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs CEMFX's -39.30%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и CEMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор