Сравнение PGEIX с DDJIX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both mutual funds - PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital, while DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGEIX returned 11.27% vs 3.00% for DDJIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и DDJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у DDJIX с доходностью 0.87%.
PGEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDJIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам PGEIX и DDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 4.01% | 16.07% |
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 0.87% | 3.31% |
Correlation
The correlation between PGEIX and DDJIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск
PGEIX
DDJIX
Сравнение PGEIX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEIX | DDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.90 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и DDJIX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и DDJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -21.42% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -2.94% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -0.69% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.05% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и DDJIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 0.83% | +26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 2.52% | +29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 3.17% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 3.92% | +29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 4.59% | +28.39% |
Сравнение комиссий PGEIX и DDJIX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DDJIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и DDJIX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 7.62% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and DDJIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (27.05%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -29.87% vs DDJIX's -21.42%.
DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и DDJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор