Сравнение PGEIX с DDJIX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both mutual funds - PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital, while DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 1.51% for DDJIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и DDJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DDJIX с доходностью 0.90%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам PGEIX и DDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 0.90% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PGEIX and DDJIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск
PGEIX
DDJIX
Сравнение PGEIX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | DDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.55 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и DDJIX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и DDJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -21.42% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -2.94% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -0.66% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.03% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 1.09% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и DDJIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 0.77% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 2.47% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 3.20% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 3.93% | +31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 4.58% | +30.62% |
Сравнение комиссий PGEIX и DDJIX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DDJIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и DDJIX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 7.60% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and DDJIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to DDJIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs DDJIX's -21.42%.
DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и DDJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор