PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с PGIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGEIX returned 3.18% vs -9.53% for PGIIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у PGIIX с доходностью -9.85%.

PGEIX

1 день
-6.71%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.32%
1 год
3.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGIIX

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-9.53%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и PGIIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-2.41%16.07%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-9.85%6.69%

Correlation

The correlation between PGEIX and PGIIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.53

The correlation between PGEIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Polen Global Growth Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с POLIXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEQLXPGEIX с FERGX
Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIX

Доходность на риск

PGEIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.49

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.57

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.36

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.86

+1.50

PGEIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа PGIIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и PGIIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и PGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-37.09%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-22.38%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-14.72%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.06%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

9.32%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и PGIIX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Polen Global Growth Fund (PGIIX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

6.39%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

13.40%

+21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

16.49%

+20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

19.74%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

19.29%

+15.83%

Сравнение комиссий PGEIX и PGIIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PGIIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и PGIIX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.98%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and PGIIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (15.99%) compared to PGIIX (6.39%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs PGIIX's -37.09%.

PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор