PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с TEQLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 34.25% for TEQLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 18.52%.

PGEIX

1 день
-2.86%
1 месяц
-7.83%
6 месяцев
-11.73%
С начала года
-7.92%
1 год
-5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQLX

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
12.20%
С начала года
18.52%
1 год
34.25%
3 года*
19.28%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и TEQLX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-7.92%16.07%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		18.52%29.41%

Correlation

The correlation between PGEIX and TEQLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between PGEIX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с TIEIXTEQLX с SCHGTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Доходность на риск

PGEIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.60

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.07

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.65

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

9.00

-9.40

PGEIX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TEQLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и TEQLX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-39.33%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-13.32%

-17.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-9.22%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-14.53%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

3.91%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и TEQLX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

10.08%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.29%

20.22%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

22.08%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

17.92%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

18.02%

+17.18%

Сравнение комиссий PGEIX и TEQLX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и TEQLX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.39%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and TEQLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to TEQLX (10.08%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs TEQLX's -39.33%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор