Сравнение POLIX с JTEK
POLIX (Polen Growth Fund) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, POLIX returned -8.80% vs 16.98% for JTEK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 10.02%.
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
JTEK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLIX и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 14.75% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 10.02% | 19.03% | 28.69% | 18.31% |
Correlation
The correlation between POLIX and JTEK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between POLIX and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. JTEK — Ранг доходности на риск
POLIX
JTEK
Сравнение POLIX c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.77 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.17 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и JTEK
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -30.61% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.02% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -11.16% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.58% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.84% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и JTEK
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 12.51% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 23.78% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 28.50% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 28.41% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 28.41% | -6.51% |
Сравнение комиссий POLIX и JTEK
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и JTEK
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and JTEK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (12.51%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs JTEK's -30.61%.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор