PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POLIX и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.48%
19.40%
POLIX
FDN

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 29.01%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.61% соответственно.


POLIX

С начала года

16.91%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

10.48%

1 год

21.83%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

10.29%

FDN

С начала года

29.01%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

19.40%

1 год

42.96%

5 лет (среднегодовая)

12.23%

10 лет (среднегодовая)

14.61%

Основные характеристики


POLIXFDN
Коэф-т Шарпа1.482.31
Коэф-т Сортино1.992.95
Коэф-т Омега1.271.40
Коэф-т Кальмара0.711.29
Коэф-т Мартина8.5011.98
Индекс Язвы2.57%3.59%
Дневная вол-ть14.71%18.59%
Макс. просадка-49.68%-61.55%
Текущая просадка-15.89%-4.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и FDN

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и FDN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.482.31
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.992.95
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.40
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.711.29
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5011.98
POLIX
FDN

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.31
POLIX
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и FDN

Ни POLIX, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и FDN

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.89%
-4.59%
POLIX
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и FDN

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.73%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.47%
POLIX
FDN