PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POLIX с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с FDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POLIX (Polen Growth Fund) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 11.79%/yr vs 13.64%/yr for FDN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.64% соответственно.

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between POLIX and FDN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between POLIX and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

POLIX vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.14

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.13

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.32

-1.09

POLIX vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и FDN

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-61.55%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-21.31%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-24.98%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-53.97%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-53.97%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-5.79%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-11.80%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

8.75%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и FDN

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.89%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.14%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

15.93%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.88%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

27.40%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.61%

-3.71%

Сравнение комиссий POLIX и FDN

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и FDN

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and FDN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (6.14%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs FDN's -61.55%.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор