PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLIXFDN
Дох-ть с нач. г.16.30%25.23%
Дох-ть за 1 год28.02%47.51%
Дох-ть за 3 года-5.53%-2.08%
Дох-ть за 5 лет8.47%11.84%
Дох-ть за 10 лет10.46%14.34%
Коэф-т Шарпа1.822.43
Коэф-т Сортино2.423.12
Коэф-т Омега1.321.42
Коэф-т Кальмара0.771.22
Коэф-т Мартина10.5512.73
Индекс Язвы2.54%3.57%
Дневная вол-ть14.74%18.74%
Макс. просадка-49.68%-61.55%
Текущая просадка-16.33%-7.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и FDN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и FDN

С начала года, POLIX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.68%
15.74%
POLIX
FDN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и FDN

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.55
FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.73

Сравнение коэффициента Шарпа POLIX и FDN

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.43
POLIX
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и FDN

Ни POLIX, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и FDN

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.33%
-7.39%
POLIX
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и FDN

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.17%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
4.70%
POLIX
FDN