PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с WEBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.24%/yr vs -16.69%/yr for WEBL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDN charges 0.52%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности FDN и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 2.28%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

WEBL

1 день
-5.95%
1 месяц
13.33%
С начала года
2.28%
6 месяцев
-1.22%
1 год
9.42%
3 года*
37.06%
5 лет*
-16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%4.61%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.28%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%

Correlation

The correlation between FDN and WEBL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

1.00

The correlation between FDN and WEBL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и WEBL

Секторы
FDN
WEBL

Технологии

37.7%
37.7%

Коммуникационные услуги

29.7%
29.7%

Потребительский циклический сектор

27.7%
27.7%

Финансовые услуги

2.4%
2.4%

Промышленность

1.4%
1.4%

Здравоохранение

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
37.7%
WEBL
37.7%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
WEBL
27.7%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
WEBL
2.4%

Промышленность

FDN
1.4%
WEBL
1.4%

Здравоохранение

FDN
1.1%
WEBL
1.1%

Сырьевые материалы

FDN

-

WEBL

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

WEBL

-

Энергетика

FDN

-

WEBL

-

Недвижимость

FDN

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

FDN

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBLWEBL с TQQQ

Доходность на риск

FDN vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.61

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.17

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

0.36

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.03

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FDN и WEBL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-94.44%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-56.57%

+35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-60.82%

+35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-94.44%

+40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-69.89%

+66.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-58.87%

+47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

25.98%

-17.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и WEBL

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

15.48%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

43.43%

-28.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

56.62%

-37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

80.68%

-53.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

82.88%

-57.28%

Сравнение комиссий FDN и WEBL

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и WEBL

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDN and WEBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEBL has higher volatility (15.48%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.24% vs -16.69% for WEBL. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.24% return vs -16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while WEBL is Leveraged Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 1.17% for WEBL.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор