PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
48.20%
FDN
WEBL

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью 69.99%.


FDN

С начала года

27.82%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

18.45%

1 год

41.64%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

14.53%

WEBL

С начала года

69.99%

1 месяц

26.08%

6 месяцев

48.10%

1 год

127.45%

5 лет (среднегодовая)

0.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDNWEBL
Коэф-т Шарпа2.312.42
Коэф-т Сортино2.952.62
Коэф-т Омега1.401.36
Коэф-т Кальмара1.291.52
Коэф-т Мартина11.9911.24
Индекс Язвы3.59%11.87%
Дневная вол-ть18.59%55.03%
Макс. просадка-61.55%-94.44%
Текущая просадка-5.47%-72.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и WEBL

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDN и WEBL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.312.42
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.952.62
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.36
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.52
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9911.24
FDN
WEBL

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBL равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.42
FDN
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и WEBL

Ни FDN, ни WEBL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и WEBL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
-72.35%
FDN
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и WEBL

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.45%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
16.06%
FDN
WEBL