PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNWEBL
Дох-ть с нач. г.27.47%69.92%
Дох-ть за 1 год47.73%157.60%
Дох-ть за 3 года-1.40%-33.41%
Дох-ть за 5 лет12.40%1.88%
Коэф-т Шарпа2.683.07
Коэф-т Сортино3.393.07
Коэф-т Омега1.461.42
Коэф-т Кальмара1.381.91
Коэф-т Мартина14.0514.40
Индекс Язвы3.57%11.82%
Дневная вол-ть18.72%55.37%
Макс. просадка-61.55%-94.44%
Текущая просадка-5.73%-72.36%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDN и WEBL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и WEBL

С начала года, FDN показывает доходность 27.47%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью 69.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.42%
44.96%
FDN
WEBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и WEBL

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.05
WEBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEBL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEBL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEBL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEBL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEBL, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и WEBL

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBL равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.07
FDN
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и WEBL

Ни FDN, ни WEBL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и WEBL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.73%
-72.36%
FDN
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и WEBL

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.92%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
14.31%
FDN
WEBL