PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и WEBL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDN и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.87%
-42.49%
FDN
WEBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

-0.09

WEBL:

-0.43

Коэф-т Сортино

FDN:

0.02

WEBL:

-0.21

Коэф-т Омега

FDN:

1.00

WEBL:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDN:

-0.08

WEBL:

-0.33

Коэф-т Мартина

FDN:

-0.34

WEBL:

-1.62

Индекс Язвы

FDN:

6.05%

WEBL:

17.78%

Дневная вол-ть

FDN:

22.25%

WEBL:

66.38%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

FDN:

-24.85%

WEBL:

-85.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -49.57%.


FDN

С начала года

-17.49%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-0.71%

5 лет

11.23%

10 лет

11.93%

WEBL

С начала года

-49.57%

1 месяц

-48.38%

6 месяцев

-30.48%

1 год

-25.62%

5 лет

1.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и WEBL

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBL: 1.17%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: -0.09
WEBL: -0.43
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDN: 0.02
WEBL: -0.21
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.00
WEBL: 0.97
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDN: -0.08
WEBL: -0.33
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FDN: -0.34
WEBL: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.43
FDN
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и WEBL

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.18%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и WEBL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-85.50%
FDN
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и WEBL

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 11.86%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 37.45%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
37.45%
FDN
WEBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab