PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.37%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.37% против 21.94% соответственно.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FDN and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.87

The correlation between FDN and QQQ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и QQQ

Секторы
FDN
QQQ

Технологии

37.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

29.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

27.7%
12.3%

Финансовые услуги

2.4%
0.2%

Промышленность

1.4%
2.8%

Здравоохранение

1.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FDN
37.7%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
QQQ
0.2%

Промышленность

FDN
1.4%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

FDN
1.1%
QQQ
4.2%

Сырьевые материалы

FDN

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FDN

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

FDN

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FDN

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.64

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.45

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.51

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

13.49

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.64

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.81

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FDN и QQQ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-82.97%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-11.96%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.77%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-35.12%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-35.12%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.26%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-32.79%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.11%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QQQ

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.49%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.10%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.94%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

22.38%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

22.29%

+3.31%

Сравнение комиссий FDN и QQQ

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QQQ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDN and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 14.37% for FDN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор