PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNQQQ
Дох-ть с нач. г.28.19%25.63%
Дох-ть за 1 год43.85%33.85%
Дох-ть за 3 года-1.21%9.83%
Дох-ть за 5 лет12.27%21.21%
Дох-ть за 10 лет14.45%18.37%
Коэф-т Шарпа2.622.12
Коэф-т Сортино3.322.79
Коэф-т Омега1.451.38
Коэф-т Кальмара1.422.71
Коэф-т Мартина13.709.88
Индекс Язвы3.57%3.72%
Дневная вол-ть18.68%17.31%
Макс. просадка-61.55%-82.98%
Текущая просадка-5.20%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и QQQ

С начала года, FDN показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.45% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.86%
13.44%
FDN
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и QQQ

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.70
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.12
FDN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QQQ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDN и QQQ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.20%
-0.37%
FDN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QQQ

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.77% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.91%
FDN
QQQ