PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
10.60%
FDN
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.03% соответственно.


FDN

С начала года

27.82%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

18.45%

1 год

41.64%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

14.53%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


FDNQQQ
Коэф-т Шарпа2.311.78
Коэф-т Сортино2.952.37
Коэф-т Омега1.401.32
Коэф-т Кальмара1.292.28
Коэф-т Мартина11.998.27
Индекс Язвы3.59%3.73%
Дневная вол-ть18.59%17.37%
Макс. просадка-61.55%-82.98%
Текущая просадка-5.47%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и QQQ

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.78
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.952.37
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.32
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.292.28
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.998.27
FDN
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.78
FDN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QQQ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDN и QQQ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
-1.78%
FDN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QQQ

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.45% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
5.41%
FDN
QQQ