PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,021.69%
1,338.24%
FDN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.62

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FDN:

1.00

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.58

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FDN:

2.08

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FDN:

7.50%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FDN:

25.40%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FDN:

-14.15%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.04% против 16.64% соответственно.


FDN

С начала года

-5.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.56%

5 лет

9.83%

10 лет

13.04%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и QQQ

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.62
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.00
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.58
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.08
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.47
FDN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QQQ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDN и QQQ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.15%
-12.28%
FDN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QQQ

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.32% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
16.86%
FDN
QQQ