PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FDN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.00% соответственно.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с OGIG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FDN и XLK

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FDN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.13

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.71

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.97

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

6.31

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.13

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDN и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и XLK

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FDN и XLK

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-82.05%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-15.92%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-33.56%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-33.56%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-11.04%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-35.17%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.98%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и XLK

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.12%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

16.49%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

27.05%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

24.72%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.33%

+1.23%