PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNXLK
Дох-ть с нач. г.25.23%23.85%
Дох-ть за 1 год47.51%36.57%
Дох-ть за 3 года-2.08%13.33%
Дох-ть за 5 лет11.84%23.65%
Дох-ть за 10 лет14.34%20.78%
Коэф-т Шарпа2.431.65
Коэф-т Сортино3.122.19
Коэф-т Омега1.421.30
Коэф-т Кальмара1.222.12
Коэф-т Мартина12.737.32
Индекс Язвы3.57%4.91%
Дневная вол-ть18.74%21.79%
Макс. просадка-61.55%-82.05%
Текущая просадка-7.39%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDN и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и XLK

С начала года, FDN показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.34% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.74%
15.79%
FDN
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и XLK

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.73
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и XLK

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.65
FDN
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и XLK

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FDN и XLK

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-0.11%
FDN
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и XLK

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.70%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
6.29%
FDN
XLK