PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNKWEB
Дох-ть с нач. г.25.23%18.52%
Дох-ть за 1 год47.51%21.37%
Дох-ть за 3 года-2.08%-10.00%
Дох-ть за 5 лет11.84%-5.91%
Дох-ть за 10 лет14.34%-0.12%
Коэф-т Шарпа2.430.49
Коэф-т Сортино3.121.00
Коэф-т Омега1.421.12
Коэф-т Кальмара1.220.25
Коэф-т Мартина12.731.54
Индекс Язвы3.57%12.25%
Дневная вол-ть18.74%38.48%
Макс. просадка-61.55%-80.92%
Текущая просадка-7.39%-66.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDN и KWEB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDN и KWEB

С начала года, FDN показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 14.34% против -0.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.74%
6.32%
FDN
KWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и KWEB

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.73
KWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.54

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и KWEB

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
0.49
FDN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и KWEB

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.44%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDN и KWEB

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-66.27%
FDN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и KWEB

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.70%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
14.12%
FDN
KWEB