PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDN и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.30%
47.95%
FDN
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.65

KWEB:

0.58

Коэф-т Сортино

FDN:

1.04

KWEB:

1.13

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

KWEB:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.61

KWEB:

0.34

Коэф-т Мартина

FDN:

2.21

KWEB:

1.59

Индекс Язвы

FDN:

7.45%

KWEB:

15.63%

Дневная вол-ть

FDN:

25.38%

KWEB:

42.55%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

FDN:

-15.21%

KWEB:

-65.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 12.76% против -0.52% соответственно.


FDN

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.58%

5 лет

9.57%

10 лет

12.76%

KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и KWEB

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.65
KWEB: 0.58
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.04
KWEB: 1.13
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.14
KWEB: 1.14
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.61
KWEB: 0.34
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.21
KWEB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.58
FDN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и KWEB

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FDN и KWEB

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.21%
-65.04%
FDN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и KWEB

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 16.40% и 16.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.40%
16.01%
FDN
KWEB