PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
2.75%
FDN
KWEB

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 14.53% против -0.39% соответственно.


FDN

С начала года

27.82%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

18.45%

1 год

41.64%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

14.53%

KWEB

С начала года

13.70%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.05%

5 лет (среднегодовая)

-5.82%

10 лет (среднегодовая)

-0.39%

Основные характеристики


FDNKWEB
Коэф-т Шарпа2.310.31
Коэф-т Сортино2.950.74
Коэф-т Омега1.401.09
Коэф-т Кальмара1.290.15
Коэф-т Мартина11.990.92
Индекс Язвы3.59%12.73%
Дневная вол-ть18.59%38.16%
Макс. просадка-61.55%-80.92%
Текущая просадка-5.47%-67.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и KWEB

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDN и KWEB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.310.31
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.950.74
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.09
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.15
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.990.92
FDN
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.31
FDN
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и KWEB

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.50%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDN и KWEB

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
-67.64%
FDN
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и KWEB

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.45%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
11.77%
FDN
KWEB