PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с SKYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 13.87%/yr vs 16.15%/yr for SKYY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.15% соответственно.

FDN

1 день
0.17%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-0.83%
3 года*
17.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
13.87%

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.82%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between FDN and SKYY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.91

The correlation between FDN and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и SKYY

Секторы
FDN
SKYY

Технологии

43.1%
88.9%

Коммуникационные услуги

27.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

25.5%
1.6%

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%
1.6%

Здравоохранение

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
43.1%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
SKYY
4.8%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
SKYY
1.6%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
SKYY

-

Промышленность

FDN
1.3%
SKYY
1.6%

Здравоохранение

FDN
1.2%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

FDN

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

SKYY

-

Энергетика

FDN

-

SKYY

-

Недвижимость

FDN

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

FDN

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с XLKFDN с KWEBFDN с OGIG
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

FDN vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.63

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.31

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.68

-0.78

FDN vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и SKYY

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-53.20%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-27.39%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-31.80%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-53.20%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-53.20%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-16.81%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-10.90%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

12.59%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SKYY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.41%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

13.26%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

23.88%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

28.54%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

30.73%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

26.88%

-1.26%

Сравнение комиссий FDN и SKYY

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SKYY

Ни FDN, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FDN and SKYY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.26%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.15% vs 13.87% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.15% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

FDN and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SKYY is Technology Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор