PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и SKYY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDN и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.25%
430.00%
FDN
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.62

SKYY:

0.40

Коэф-т Сортино

FDN:

1.00

SKYY:

0.75

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

SKYY:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.58

SKYY:

0.38

Коэф-т Мартина

FDN:

2.08

SKYY:

1.28

Индекс Язвы

FDN:

7.50%

SKYY:

9.40%

Дневная вол-ть

FDN:

25.40%

SKYY:

29.82%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

FDN:

-14.15%

SKYY:

-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -13.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции SKYY немного впереди с 13.30%.


FDN

С начала года

-5.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.56%

5 лет

9.83%

10 лет

13.04%

SKYY

С начала года

-13.26%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-1.85%

1 год

12.78%

5 лет

11.40%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SKYY

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.62
SKYY: 0.40
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.00
SKYY: 0.75
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.14
SKYY: 1.10
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.58
SKYY: 0.38
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.08
SKYY: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.40
FDN
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SKYY

Ни FDN, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SKYY

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.15%
-21.23%
FDN
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SKYY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 16.32%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
18.65%
FDN
SKYY