PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNSKYY
Дох-ть с нач. г.25.23%34.23%
Дох-ть за 1 год47.51%55.85%
Дох-ть за 3 года-2.08%-0.22%
Дох-ть за 5 лет11.84%15.32%
Дох-ть за 10 лет14.34%15.91%
Коэф-т Шарпа2.432.47
Коэф-т Сортино3.123.10
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара1.221.47
Коэф-т Мартина12.7316.04
Индекс Язвы3.57%3.32%
Дневная вол-ть18.74%21.57%
Макс. просадка-61.55%-53.20%
Текущая просадка-7.39%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и SKYY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SKYY

С начала года, FDN показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 14.34% против 15.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.74%
26.23%
FDN
SKYY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SKYY

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.73
SKYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.04

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и SKYY

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.47
FDN
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SKYY

Ни FDN, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SKYY

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-0.78%
FDN
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SKYY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.70%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
6.49%
FDN
SKYY