PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNVGT
Дох-ть с нач. г.25.23%29.70%
Дох-ть за 1 год47.51%44.81%
Дох-ть за 3 года-2.08%12.42%
Дох-ть за 5 лет11.84%23.16%
Дох-ть за 10 лет14.34%21.13%
Коэф-т Шарпа2.432.08
Коэф-т Сортино3.122.66
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара1.222.89
Коэф-т Мартина12.7310.41
Индекс Язвы3.57%4.22%
Дневная вол-ть18.74%21.11%
Макс. просадка-61.55%-54.63%
Текущая просадка-7.39%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и VGT

С начала года, FDN показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.34% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.74%
21.31%
FDN
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и VGT

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.73
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и VGT

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.08
FDN
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и VGT

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FDN и VGT

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-0.18%
FDN
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и VGT

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
6.35%
FDN
VGT