PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,021.69%
1,325.26%
FDN
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.62

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

FDN:

1.00

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.58

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FDN:

2.08

VGT:

1.41

Индекс Язвы

FDN:

7.50%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

FDN:

25.40%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FDN:

-14.15%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.04% против 18.64% соответственно.


FDN

С начала года

-5.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.56%

5 лет

9.83%

10 лет

13.04%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и VGT

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.62
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.00
VGT: 0.71
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.14
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.58
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.08
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.37
FDN
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и VGT

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FDN и VGT

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.15%
-15.44%
FDN
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и VGT

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 16.32%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
19.16%
FDN
VGT