PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и FDNI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.32%
56.65%
FDN
FDNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.62

FDNI:

0.94

Коэф-т Сортино

FDN:

1.00

FDNI:

1.50

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

FDNI:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.58

FDNI:

0.50

Коэф-т Мартина

FDN:

2.08

FDNI:

3.89

Индекс Язвы

FDN:

7.50%

FDNI:

7.72%

Дневная вол-ть

FDN:

25.40%

FDNI:

32.02%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

FDNI:

-71.08%

Текущая просадка

FDN:

-14.15%

FDNI:

-45.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у FDNI с доходностью 10.04%.


FDN

С начала года

-5.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.56%

5 лет

9.83%

10 лет

13.04%

FDNI

С начала года

10.04%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

7.04%

1 год

30.86%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и FDNI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDNI в 0.65%.


График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDNI: 0.65%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и FDNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FDNI
Ранг риск-скорректированной доходности FDNI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDNI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.62
FDNI: 0.94
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.00
FDNI: 1.50
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDN: 1.14
FDNI: 1.18
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.58
FDNI: 0.50
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.08
FDNI: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FDNI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.94
FDN
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDNI

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.97%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDNI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.15%
-45.83%
FDN
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDNI

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
15.47%
FDN
FDNI