PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
13.79%
FDN
FDNI

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у FDNI с доходностью 27.28%.


FDN

С начала года

25.52%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

14.10%

1 год

39.39%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

14.40%

FDNI

С начала года

27.28%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDNFDNI
Коэф-т Шарпа2.211.21
Коэф-т Сортино2.831.82
Коэф-т Омега1.381.22
Коэф-т Кальмара1.210.53
Коэф-т Мартина11.456.12
Индекс Язвы3.59%5.38%
Дневная вол-ть18.59%27.11%
Макс. просадка-61.55%-71.08%
Текущая просадка-7.17%-48.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и FDNI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDNI в 0.65%.


FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDN и FDNI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.211.21
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.831.82
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.22
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.53
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.456.12
FDN
FDNI

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FDNI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.21
FDN
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDNI

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


TTM20232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.24%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDNI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.17%
-48.83%
FDN
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDNI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.73%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
8.35%
FDN
FDNI