PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDN с FDNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с FDNI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 2.65%/yr vs -8.90%/yr for FDNI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for FDNI.

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FDNI с доходностью -19.13%.

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%

FDNI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-21.17%
С начала года
-19.13%
1 год
-17.73%
3 года*
4.82%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и FDNI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-8.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-19.13%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%

Correlation

The correlation between FDN and FDNI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.59

The correlation between FDN and FDNI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и FDNI

Секторы
FDN
FDNI

Технологии

43.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

27.0%
35.6%

Потребительский циклический сектор

25.5%
42.4%

Финансовые услуги

2.0%
4.5%

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
43.1%
FDNI
17.0%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
FDNI
35.6%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
FDNI
42.4%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
FDNI
4.5%

Промышленность

FDN
1.3%
FDNI

-

Здравоохранение

FDN
1.2%
FDNI
0.6%

Сырьевые материалы

FDN

-

FDNI

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

FDNI

-

Энергетика

FDN

-

FDNI

-

Недвижимость

FDN

-

FDNI
0.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

FDNI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLKFDN с PNQI
Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с KTECFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с SMH

Доходность на риск

FDN vs. FDNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNFDNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.72

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.91

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.48

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.86

+1.18

FDN vs. FDNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FDNI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDNI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNFDNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-71.08%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-37.42%

+16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-37.42%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-64.26%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-49.98%

+44.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-34.79%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

20.59%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDNI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 6.14%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNFDNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.71%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

19.35%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.56%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

36.71%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

34.42%

-8.81%

Сравнение комиссий FDN и FDNI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDNI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDNI

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.38%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Часто задаваемые вопросы

FDN and FDNI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (6.71%) compared to FDN (6.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs FDNI's -71.08%.

On 5-year performance, FDN leads with 2.65% vs -8.90% for FDNI. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 2.65% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while FDNI tracks Dow Jones International Internet Index. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.65% for FDNI.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и FDNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор