PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNFDNI
Дох-ть с нач. г.9.94%1.67%
Дох-ть за 1 год43.47%-3.92%
Дох-ть за 3 года-1.49%-19.45%
Дох-ть за 5 лет8.12%1.53%
Коэф-т Шарпа2.26-0.11
Дневная вол-ть20.41%28.91%
Макс. просадка-61.55%-71.08%
Current Drawdown-18.70%-59.13%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между FDN и FDNI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDNI

С начала года, FDN показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у FDNI с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
56.88%
18.19%
FDN
FDNI

Сравнение акций, фондов или ETF


First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Сравнение комиссий FDN и FDNI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDNI в 0.65%.

FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
2.26
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
-0.11

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и FDNI

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FDNI равного -0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FDN и FDNI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.26
-0.11
FDN
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDNI

Ни FDN, ни FDNI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.00%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDNI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FDN и FDNI


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.70%
-59.13%
FDN
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDNI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.38%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.38%
5.44%
FDN
FDNI