PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и FDNI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
90.84%
45.54%
FDN
FDNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

1.82

FDNI:

0.99

Коэф-т Сортино

FDN:

2.38

FDNI:

1.54

Коэф-т Омега

FDN:

1.32

FDNI:

1.19

Коэф-т Кальмара

FDN:

1.21

FDNI:

0.43

Коэф-т Мартина

FDN:

9.70

FDNI:

4.67

Индекс Язвы

FDN:

3.61%

FDNI:

5.78%

Дневная вол-ть

FDN:

19.21%

FDNI:

27.25%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

FDNI:

-71.08%

Текущая просадка

FDN:

-3.02%

FDNI:

-49.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у FDNI с доходностью 25.20%.


FDN

С начала года

33.73%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

23.91%

1 год

32.97%

5 лет

12.39%

10 лет

14.94%

FDNI

С начала года

25.20%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

17.72%

1 год

23.77%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и FDNI

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDNI в 0.65%.


FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.820.99
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.381.54
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.19
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.43
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.704.67
FDN
FDNI

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FDNI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
0.99
FDN
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDNI

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
1.04%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDNI

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.02%
-49.67%
FDN
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDNI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 6.57%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.57%
8.98%
FDN
FDNI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab