PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности POLIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.69% против 16.68% соответственно.

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с OLGAXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VV
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий POLIX и ADX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

POLIX
Polen Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

POLIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.47

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

2.18

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.56

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

11.81

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.47

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между POLIX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и ADX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POLIX
Polen Growth Fund		44.09%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и ADX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

POLIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-71.60%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-11.12%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-25.07%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-37.17%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-4.36%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-23.22%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.41%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и ADX

Polen Growth Fund (POLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.73% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.77%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.76%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.23%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.96%

+3.85%