PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение POLIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности POLIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.24% соответственно.

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с OLGAXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

POLIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.92

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.41

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.41

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

6.61

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.92

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между POLIX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок POLIX и ^GSPC

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

POLIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-56.78%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-12.14%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-25.43%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.92%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-5.78%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.75%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.60%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и ^GSPC

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.37%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.55%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.33%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

16.90%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

18.05%

+3.76%