PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с POSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both mutual funds - POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, POGRX returned 17.39%/yr vs 16.24%/yr for POSKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 22.10%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции POSKX по среднегодовой доходности: 17.39% против 16.24% соответственно.

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between POGRX and POSKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between POGRX and POSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

POGRX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.25

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
4.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.57

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

5.18

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

21.69

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POSKX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXPOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

3.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок POGRX и POSKX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-50.18%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.99%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-20.25%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.96%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-36.88%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.12%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.15%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.38%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и POSKX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.13%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.66%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.92%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.87%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.00%

+1.47%

Сравнение комиссий POGRX и POSKX

И POGRX, и POSKX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и POSKX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.68%, что меньше доходности POSKX в 22.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

POGRX and POSKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to POSKX (6.13%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs POSKX's -50.18%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор