PortfoliosLab logo
Сравнение POGRX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.79%
112.28%
POGRX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.25

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.49

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

POGRX:

1.07

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.24

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.95

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

POGRX:

5.64%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

POGRX:

-11.55%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -5.83%.


POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-3.83%

1 год

5.76%

5 лет

13.73%

10 лет

10.55%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.10%

1 год

11.16%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и FNILX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.25
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.49
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.07
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.24
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POGRX: 0.95
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.54
POGRX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FNILX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FNILX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FNILX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-10.09%
POGRX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FNILX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
14.30%
POGRX
FNILX