PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGRX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		-4.60%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-18.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGRX показывает доходность -4.60%, а FNILX немного выше – -4.59%.

POGRX

1 день
3.89%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
32.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
9.90%
10 лет*
14.23%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VUGPOGRX с VHCOXPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий POGRX и FNILX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

POGRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.51

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.14

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.06

Корреляция

Корреляция между POGRX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FNILX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.09%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FNILX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGRXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-33.76%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.18%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-25.40%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-6.36%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.47%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.57%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FNILX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGRXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.33%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.59%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.44%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.27%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

20.19%

+0.14%