PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGRX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с FNILX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между POGRX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.36

FNILX:

0.73

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.70

FNILX:

1.21

Коэф-т Омега

POGRX:

1.10

FNILX:

1.18

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.39

FNILX:

0.82

Коэф-т Мартина

POGRX:

1.43

FNILX:

3.12

Индекс Язвы

POGRX:

6.06%

FNILX:

5.00%

Дневная вол-ть

POGRX:

22.18%

FNILX:

19.85%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

POGRX:

-4.85%

FNILX:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 1.82%.

POGRX

С начала года

1.62%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.90%

5 лет

14.23%

10 лет

11.19%

FNILX

С начала года

1.82%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.25%

5 лет

16.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGRX и FNILX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FNILX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FNILX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.50%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.07%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FNILX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FNILX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...