PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности POGRX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGRX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		-4.60%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.23% против 16.68% соответственно.

POGRX

1 день
3.89%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
32.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
9.90%
10 лет*
14.23%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VUGPOGRX с VHCOXPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий POGRX и ADX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

POGRX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.18

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.56

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

11.81

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Корреляция

Корреляция между POGRX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и ADX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.09%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и ADX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGRXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-71.60%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.12%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-25.07%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-37.17%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-4.36%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-23.22%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.41%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и ADX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGRXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.64%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.77%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.76%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.23%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.96%

+2.37%