PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с EXE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PODD returned -11.10%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -17.12%.

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%-5.03%
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Correlation

The correlation between PODD and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between PODD and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.64B

EXE:

$21.77M

EPS

PODD:

$4.29

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

PODD:

35.30

EXE:

5.06

Коэффициент P/S

PODD:

3.68

EXE:

1.16

Коэффициент P/B

PODD:

8.17

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

PODD vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODDEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.65

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
-0.79

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.80

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-1.36

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODD vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа EXE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODDEXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-0.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PODD и EXE

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-29.69%

-60.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-25.57%

-34.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-25.57%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-29.69%

-31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.06%

-25.57%

-31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-10.94%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

15.12%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и EXE

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

7.31%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

22.60%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

31.79%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.64%

35.12%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

34.76%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и EXE

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
761.70M
4.40B
(PODD) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
69.5%
84.3%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (12.94%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs EXE's -29.69%.

EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор