PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PODD с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODD с EDD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PODD (Insulet Corporation) is a stock, while EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 17.01% против 5.79% соответственно.

PODD

1 день
2.02%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
-41.82%
С начала года
-41.12%
1 год
-41.11%
3 года*
-16.19%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
17.01%
Всё время*
12.66%

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-41.12%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Correlation

The correlation between PODD and EDD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.20

The correlation between PODD and EDD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с SOXXPODD с VGT
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD

Доходность на риск

PODD vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDEDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.91

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.63

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.80

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.79

-7.03

PODD vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и EDD

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и EDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-59.38%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-17.67%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-17.67%

-42.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-32.04%

-29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-42.70%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.56%

-2.50%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-24.10%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.16%

5.48%

+27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и EDD

Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.28%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

13.71%

+18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

16.67%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

15.54%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

17.67%

+24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и EDD

PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PODD and EDD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (12.06%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs EDD's -59.38%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор