Сравнение EDD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.57% против 12.25% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и SCHD
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EDD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EDD
SCHD
Сравнение EDD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.55 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.84 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EDD и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и SCHD
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и SCHD
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -33.37% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -12.74% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -16.85% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -33.37% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -3.43% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -3.34% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и SCHD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 2.33% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 7.96% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 15.69% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.40% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.70% | +0.95% |