Сравнение EDD с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.75% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и DVYE
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
EDD vs. DVYE — Ранг доходности на риск
EDD
DVYE
Сравнение EDD c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.92 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.64 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 13.28 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EDD и DVYE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и DVYE
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и DVYE
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -47.42% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -12.65% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -40.89% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -40.89% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -3.11% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -15.54% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.52% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и DVYE
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.20% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.75% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.19% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.85% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.47% | -0.82% |